Amarco Pricer
Modèle de pricer pour dérivés
actions et dérivés indices
Basé sur sur les concepts d'architecture Amarco et
sur notre expérience dans une salle de marché (design et
réalisation de pricers pour dérivés d'indices et
actions), nous avons développé un modèle opérationnel de
pricer multithreading. Il est optimisé pour les pricing
des dérivés (indices, actions) et peut utiliser comme
interface Silverlight, Wpf, Windows forms ou Excel.
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Version Silverlight |
Version WPF |
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Version Windows Forms |
Version Excel |
Architecture - Amarco pricer
Amarco pricer simule une alimentation des données du
marché et une alimentation des données du backoffice par Web services
(WCF). Il est conçu pour gérer des ressources de calcul limitées
- Calcul multithreading pour différents
instruments financiers et affichant les résultats
individuels en temps réel, tenant compte des
différents charges de calcul
- Récupération à la demande ou régulièrement de
l’environnement de pricing du backoffice par un Web
service
- Alimentation en temps réel des données du marché
par un Web service dédie en mode asynchrone.
Affichage asynchrone des résultats
- Extension temps réel des services WCF pour
intercepter les XML échangés
Plusieurs types d'interfaces utilisateur sont supportées :
- Windows forms
- Excel 2007 VSTO
- Silverlight
- WPF
L'affichage est en mode asynchrone (multithreading).
Plusieurs démonstrations dynamiques
sont disponibles sur notre site.
Technologie Microsoft: Multithreading avec Excel 2007, Windows forms,
Dotnet C# 3.5, Visual Studio 2008-2010, WCF service extensions, WCF
services (client, serveur), VSTO 3.0
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